吴说评测室：震荡行情专用 体验币看网格交易

作者：赵玉涛

编辑：吴说区块链

1价投巴菲特VS量化西蒙斯——谁是趋势

危机现水平，多难兴邦。因疫情暴发，美国三大股指分别暴跌20%。美联储史诗级大”放水”，9天放水6万亿。

一季度，巴菲特伯克希尔亏损497亿美元。二季度特朗普放水后收益超400亿美元。50年复合回报率20%。他说比特币是“是老鼠药的平方”。

上半年，西蒙斯大奖章量化对冲基金上涨39%，累计赚了300亿。20年来复合收益率66%。2020年已“获准进行比特币期货交易”。

很多韭菜对巴菲特的价投理论津津乐道、奉为圭臬。但对比巴菲特更会赚钱的西蒙斯却了解甚少。

2 数字货币交易趋势——智能交易

20世纪40-50年代，美股市值超过90%的部分为散户持有。2018年年中，美国个人投资者持有市值占比不到6%。

Coalition最新数据显示，自2012年华尔街金融机构引入AI交易以来，金融机构从事股票交易业务的员工数量减少20%，1.5万专业交易员失业。

随着人工智能的逐渐落地，金融交易中人工智能的体量也会越来越大，这个趋势将在无持证交易员的数字货币行业中尤为突出。要想不出局，就得跟随趋势，将交易智能化。

3 数字货币智能交易两种方法：（1）学编程量化（2）使用量化交易工具

学习编程量化，对于没有代码基础的人来说，门槛太高。而且，即便学会了编程也未必能量化。要不程序员各个都是股神了。

编程+交易策略，才能做好量化。那么，能否把量化变成和日常交易一样方便呢？

笔者了解到，币看近期推出了网格交易，让普通交易用户可以实现不学代码也能做量化，按照设定的参数就可以启动策略，同时也能满足回测的功能。另外系统还自带AI策略，小白可以一键下单，简单有效。

4震荡行情——网格正当其时

币市24小时不是4小时的股市，人工盯盘累。大涨大跌，累也值，但这波震荡都两个多月了，没汤喝还天天熬夜？

网格交易就可以很好地解决这个问题。只要网格策略设定并下单成功，在订单终止前，系统都会自动执行低买高卖，在震荡行情中获取差价利润。

网格交易、三角套利这些算是入门的量化策略。三角早被大机构玩成了零利润，还能赚钱的也只有那些打打着火币名义加群的假搬砖了。入门还得靠网格。

对于币看提供的网格交易工具，不用写代码，就可以自动套利。这好事会不会丢币？

5 网格赚钱的逻辑

假设现在的价格上下都有大量的成交，价格往上走会有一堆人解套，往下走一帮卖掉踏空的又想上车；只要单边势力不会过于强大，那么，价格大概率就会在某个区间震荡。

我们在这两个价格间布置一张大网，并分割成多个小网格，利用价格间多次来回震动，每吃到一个小网格间的价差而获取利润，那么能喝点汤就是大概率。比如现在 6000踏空一帮人，10000套牢一帮人，6000到10000之间。再震个70天也可能。

撒好网，等价格波动自动低买高卖套利。比熬夜盯盘做错行情强。

6 币看区间网格自制策略初体验

我们在币看体验了一下自定义策略。可以使用回测功能，币看的网格策略回测是用历史前七天数据所做的模拟收益，用户可以自行调参数。

打开BTC/USDT的小时K线图，我们用第一周的k线（2020.6.29开始）图来预测第二周（7.6），第一周波动范围8936-9295之间（即最低价到最高价）

第一周震荡行情，出于惯性，通常来说第二周也跑不远。在对比多个交易对的K线图后，我们选择了波动性较大的BSV/BTC，相信可以吃到更多价差。

设置好用户参数后（以上只是我个人设的一个参数，建议大家自行设定。新手的话建议使用他们的AI推荐策略），点击右上角可以进行网格预览，这样你就可以清楚看到每一个网格会在什么价格线下单。

跑了4天后，套利了18次，收益0.02244BTC，总体还算满意。当然也会有未完成套利的，如果不着急的话等待价格到了自然会成交；如果着急的话可以选择平仓，或者选择暂停，那么已挂单的会继续等待完成，但是不会增加新的挂单。

我们再对比了BSV网格收益和直接买入的收益，暴涨期间直接买入BSV的收益当然是要高于区间网格的，但不是每一个人都能抓住瞬间的暴涨行情。总体而言，策略收益优于买BSV的收益。

7 嫌麻烦，推荐AI策略

我们这次体验了币看推出的AI策略。选择了BTC/USDT交易对，选择投入USDT，回测。根据如下K线图回测结果，第二周开始出现上涨，涨后回调没有到达涨之前的位置，说明回调有支撑，那就以回调低点来修正网格下限，取值9198，回测收益率91%。即如果在过去七天执行该策略，投入1000 USDT可以获取17.6 USDT的收益。新手可以考虑使用AI策略。

用户可以根据对后续的行情判定调整参数，修正一下网的位置。完成网格交易的参数调整，就可以启动策略。

AI策略是根据过去七天推荐的，如果你经验足，收益率可能会远高于AI策略。在震荡行情下，不想冒合约等高杠杆风险的话，网格交易就可以很好地帮助你把闲置的币跑起来，套取更多的币。

8 体验无限网格自定义策略

币看的网格策略中，还支持设定无限网格，提示使用行情是“震荡上涨和震荡下跌”。无限网格所能套利的价格范围更大，长远来看套利次数更多。对比下来，两种AI年化收益相差20点。

无限网格相当于，给渔网装上了自动导航，所以位置上有无限的可能，甚至不需要自行设置网的位置，系统会按当前盘口中间价格默认一个价格线，新手用户只需要设定“每格目标利润”和“总投资额”即可。

如果你是进阶选手，币看提供“每格下单金额”、保护价、浮亏止损等的高级设置，可提高资金利用率，同时控制暴涨暴跌带来的风险。

9 体验结论

笔者认为，新手可以在币看使用AI网格策略，体验下量化交易的入门手法。为了避免单边行情带来的影响，对于小白来说“区间网格”可能更合适。撒网准，收益率也还不错，能赚钱喝汤。

 “无限网格”相对更自动化，打鱼不需要撒网，只需要设置好“每格目标利润” 参数，系统会调整网格大小，实现收益。

币看做网格自带有一个好处：币看交易本身是聚合了三大交易所的挂单和价格，因此价格波动空间更大，下单价格会更优；其次，币看交易基础手续费为千一，如果持平台通证KAN抵扣，或者交易等级高的话，还额外有折扣。